PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%8.48%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с AMRGX

Сравнение комиссий ALGRX и BBLIX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

ALGRX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.05

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.63

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.83

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

3.38

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между ALGRX и BBLIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и BBLIX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и BBLIX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-33.49%

-29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-10.22%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-28.06%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-1.80%

-11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-6.47%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.62%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и BBLIX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

1.57%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

6.07%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

16.08%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

16.08%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

18.80%

+5.09%