Сравнение ALFAX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ALFAX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALFAX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 1.97% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 1.93% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALFAX показывает доходность 1.97%, а VSGIX немного ниже – 1.93%. За последние 10 лет акции ALFAX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.71% соответственно.
ALFAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 9.30%
VSGIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALFAX и VSGIX
ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
ALFAX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
ALFAX
VSGIX
Сравнение ALFAX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALFAX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.83 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.53 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.05 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALFAX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.83 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ALFAX и VSGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALFAX и VSGIX
Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VSGIX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 5.20% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.52% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ALFAX и VSGIX
Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALFAX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -58.66% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -11.38% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -38.36% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -38.70% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.99% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -11.40% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.67% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALFAX и VSGIX
Текущая волатильность для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) составляет 7.40%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALFAX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 8.73% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 15.75% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 24.55% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 23.54% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 22.91% | -2.29% |