Сравнение ALFAX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ALFAX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALFAX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 0.86% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ALFAX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 9.11% против 7.85% соответственно.
ALFAX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 9.11%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALFAX и PXQSX
ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
ALFAX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
ALFAX
PXQSX
Сравнение ALFAX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALFAX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.01 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.16 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.06 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 0.13 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALFAX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.01 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ALFAX и PXQSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALFAX и PXQSX
Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 5.26% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок ALFAX и PXQSX
Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALFAX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -55.56% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -13.25% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -31.49% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -37.65% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -13.69% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -10.29% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.85% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALFAX и PXQSX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALFAX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.71% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 11.75% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 19.73% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 20.22% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 20.45% | +0.17% |