Сравнение ALFAX с ASMOX
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) and ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ALFAX charges 1.40%/yr vs 0.61%/yr for ASMOX.
Доходность
Сравнение доходности ALFAX и ASMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALFAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 10.28%
ASMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALFAX и ASMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 18.43% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 17.33% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
Correlation
The correlation between ALFAX and ASMOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between ALFAX and ASMOX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALFAX vs. ASMOX — Ранг доходности на риск
ALFAX
ASMOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ALFAX c ASMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALFAX | ASMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALFAX и ASMOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALFAX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALFAX и ASMOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALFAX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | — | — |
Сравнение комиссий ALFAX и ASMOX
ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ASMOX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALFAX и ASMOX
Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности ASMOX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 4.48% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 7.88% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
ALFAX and ASMOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALFAX и ASMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор