Сравнение ALCAX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
ALCAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ALCAX и CMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALCAX и CMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCAX AB Municipal Income Fund California Portfolio | -0.31% | 4.84% | 2.41% | 6.38% | -8.98% | 1.71% | 4.86% | 7.05% | 0.54% | 5.54% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.28% | 3.36% | 1.65% | 5.71% | -8.27% | 0.78% | 4.50% | 6.94% | 0.99% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ALCAX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ALCAX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.75% соответственно.
ALCAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
CMF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALCAX и CMF
ALCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Доходность на риск
ALCAX vs. CMF — Ранг доходности на риск
ALCAX
CMF
Сравнение ALCAX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALCAX | CMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 3.54 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALCAX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.39 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между ALCAX и CMF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALCAX и CMF
Дивидендная доходность ALCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности CMF в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCAX AB Municipal Income Fund California Portfolio | 3.36% | 4.38% | 3.15% | 2.84% | 2.43% | 1.61% | 2.74% | 3.35% | 3.63% | 3.21% | 3.38% | 3.37% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.97% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок ALCAX и CMF
Максимальная просадка ALCAX за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCAX и CMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALCAX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -16.45% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -3.84% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -12.45% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.31% | -14.57% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.14% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -4.80% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.24% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALCAX и CMF
Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) составляет 1.15%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что ALCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALCAX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.53% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 2.01% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.48% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 4.17% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 5.07% | -1.24% |