Сравнение ALBAX с POGSX

С начала года, ALBAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALBAX имеют среднегодовую доходность 13.91%, а акции POGSX немного отстают с 13.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGSX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALBAX и POGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и POGSX.

Alger Growth & Income Fund (ALBAX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.