Сравнение ALBAX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности ALBAX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALBAX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -4.27% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ALBAX показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALBAX имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции FSKAX немного отстают с 13.23%.
ALBAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.60%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALBAX и FSKAX
ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
ALBAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
ALBAX
FSKAX
Сравнение ALBAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALBAX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.29 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.04 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 5.05 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.78 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ALBAX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBAX и FSKAX
Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.95% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок ALBAX и FSKAX
Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALBAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -35.01% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.42% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -25.39% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -35.01% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -8.92% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -4.05% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.57% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBAX и FSKAX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALBAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.42% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.40% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 18.50% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.38% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.42% | -1.22% |