PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALBAX с FNIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALBAX с FNIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALBAX (Alger Growth & Income Fund) and FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) are both mutual funds - ALBAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Alger, while FNIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ALBAX returned 15.41%/yr vs 16.41%/yr for FNIAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ALBAX charges 0.98%/yr vs 0.93%/yr for FNIAX.

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и FNIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у FNIAX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции ALBAX уступали акциям FNIAX по среднегодовой доходности: 15.41% против 16.41% соответственно.

ALBAX

1 день
-0.44%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.35%
6 месяцев
12.21%
1 год
34.45%
3 года*
22.55%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.41%

FNIAX

1 день
1.33%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.89%
6 месяцев
13.48%
1 год
28.62%
3 года*
27.60%
5 лет*
15.27%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALBAX и FNIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		13.35%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		10.89%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-4.67%28.07%

Correlation

The correlation between ALBAX and FNIAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.90

The correlation between ALBAX and FNIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Fund

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с MIGFXALBAX с GSPKXALBAX с JDESXALBAX с NSEPXALBAX с SMGIX
Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FCNTXFNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQ

Доходность на риск

ALBAX vs. FNIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALBAX c FNIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBAXFNIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.08

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.86

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.85

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

12.63

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALBAX vs. FNIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа FNIAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и FNIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBAXFNIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.08

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и FNIAX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FNIAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и FNIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALBAXFNIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-49.69%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-10.41%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-20.61%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-31.98%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-31.98%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-7.23%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.34%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и FNIAX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALBAXFNIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.71%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.84%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

14.22%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

19.05%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

19.29%

-2.04%

Сравнение комиссий ALBAX и FNIAX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FNIAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и FNIAX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FNIAX в 8.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.80%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		8.43%8.96%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%

Часто задаваемые вопросы

ALBAX and FNIAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNIAX has higher volatility (3.71%) compared to ALBAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, ALBAX dropped -40.56% vs FNIAX's -49.69%.

ALBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALBAX и FNIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор