PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALBAX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALBAX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALBAX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		-1.64%19.89%21.81%22.60%-1.01%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

ALBAX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
22.31%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.91%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с NSEPXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с GSPKXALBAX с PMYYX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий ALBAX и FEQHX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

ALBAX
Alger Growth & Income Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

ALBAX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALBAX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBAXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.82

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.84

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

7.27

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALBAX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBAXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.00

-0.36

Корреляция

Корреляция между ALBAX и FEQHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и FEQHX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.92%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и FEQHX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALBAXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-10.42%

-30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-7.40%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.82%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-2.28%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.87%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и FEQHX

Alger Growth & Income Fund (ALBAX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALBAXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.11%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

6.85%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

11.04%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

11.29%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

11.29%

+5.93%