PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALBAX с ALSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALBAX с ALSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALBAX (Alger Growth & Income Fund) and ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - ALBAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Alger, while ALSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALBAX returned 15.41%/yr vs 10.38%/yr for ALSCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ALBAX charges 0.98%/yr vs 1.96%/yr for ALSCX.

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и ALSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у ALSCX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции ALSCX по среднегодовой доходности: 15.41% против 10.38% соответственно.

ALBAX

1 день
-0.44%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.35%
6 месяцев
12.21%
1 год
34.45%
3 года*
22.55%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.41%

ALSCX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.71%
6 месяцев
7.88%
1 год
31.22%
3 года*
12.83%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALBAX и ALSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		13.35%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		11.71%7.80%9.47%16.25%-37.61%-3.35%63.82%28.12%1.20%25.24%

Correlation

The correlation between ALBAX and ALSCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.81

The correlation between ALBAX and ALSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Fund

Alger Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с MIGFXALBAX с GSPKXALBAX с JDESXALBAX с NSEPXALBAX с SMGIX
Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с ACAZXALSCX с CTSIXALSCX с ALVOXALSCX с CMCIXALSCX с ALGRXALSCX с ACAAX

Доходность на риск

ALBAX vs. ALSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALBAX c ALSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBAXALSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.38

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.97

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

1.71

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

5.82

+14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALBAX vs. ALSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа ALSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и ALSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBAXALSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.38

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.06

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.13

+0.55

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и ALSCX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки ALSCX в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и ALSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALBAXALSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-76.39%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-19.23%

+11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-34.29%

+16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-50.13%

+28.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-53.16%

+18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-21.41%

+20.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-35.28%

+27.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

5.63%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и ALSCX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 3.01%, в то время как у Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALBAXALSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.88%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

18.77%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

23.86%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

27.95%

-12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

25.70%

-8.45%

Сравнение комиссий ALBAX и ALSCX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ALSCX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и ALSCX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.80%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALBAX and ALSCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALSCX has higher volatility (7.88%) compared to ALBAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, ALBAX dropped -40.56% vs ALSCX's -76.39%.

ALBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALBAX и ALSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор