Сравнение ALBAX с AFGPX

С начала года, ALBAX показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у AFGPX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции AFGPX по среднегодовой доходности: 13.60% против 6.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AFGPX в 1.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа AFGPX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и AFGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALBAX и AFGPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AFGPX в 14.70%

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки AFGPX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и AFGPX.

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 4.09%, в то время как у Alger International Focus Fund (AFGPX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.