Сравнение ALB с TFPM
ALB (Albemarle Corporation) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, ALB returned -10.75%/yr vs 27.53%/yr for TFPM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALB и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -14.63%.
ALB
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -26.38%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 154.84%
- 3 года*
- -10.75%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 7.95%
TFPM
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -14.63%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALB и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 6.20% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 6.93% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -14.63% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 33.50% |
Correlation
The correlation between ALB and TFPM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between ALB and TFPM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALB:
$17.77B
TFPM:
$5.86B
ALB:
-$2.33
TFPM:
$1.51
ALB:
3.22
TFPM:
12.83
ALB:
2.33
TFPM:
2.72
ALB:
$5.49B
TFPM:
$453.24M
ALB:
$1.02B
TFPM:
$337.23M
ALB:
$801.97M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. TFPM — Ранг доходности на риск
ALB
TFPM
Сравнение ALB c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALB | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 0.48 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 1.34 | +14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALB | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.35 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.78 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ALB и TFPM
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -36.48% | -47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.51% | -31.43% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.60% | -31.43% | -47.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.65% | -31.43% | -20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -13.35% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 11.32% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и TFPM
Текущая волатильность для Albemarle Corporation (ALB) составляет 12.42%, в то время как у Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что ALB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 16.09% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 33.77% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.95% | 43.11% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.44% | 37.39% | +17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.23% | 37.39% | +10.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и TFPM
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности TFPM в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.08% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.81% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALB и TFPM
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALB and TFPM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPM has higher volatility (16.09%) compared to ALB (12.42%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs TFPM's -36.48%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор