PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALB с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALB с EVSD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALB (Albemarle Corporation) is a stock, while EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. Over the past year, ALB returned 71.96% vs 4.30% for EVSD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALB и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у EVSD с доходностью 1.17%.

ALB

1 день
-4.23%
1 месяц
-28.08%
6 месяцев
-30.91%
С начала года
-15.11%
1 год
71.96%
3 года*
-19.26%
5 лет*
-6.84%
10 лет*
4.71%

EVSD

1 день
0.03%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
1.03%
С начала года
1.17%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALB и EVSD

2026 (YTD)20252024
ALB
Albemarle Corporation		-15.11%67.72%-16.13%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		1.17%6.80%3.86%

Correlation

The correlation between ALB and EVSD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albemarle Corporation

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с DEALB с BRO
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FUSIEVSD с EMTLEVSD с FLUDEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с SGOVEVSD с NUSB

Доходность на риск

ALB vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALB c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALBEVSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.74

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.24

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.42

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

14.20

-9.33

ALB vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа EVSD равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALB и EVSD

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и EVSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALBEVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.90%

-1.26%

-82.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.46%

-1.26%

-43.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.36%

-0.04%

-61.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.78%

-0.19%

-20.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

0.30%

+14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и EVSD

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALBEVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

0.55%

+10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.45%

1.27%

+41.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.94%

1.58%

+60.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.78%

1.94%

+52.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.42%

1.94%

+46.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и EVSD

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности EVSD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation		1.36%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.62%4.64%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALB and EVSD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALB has higher volatility (11.07%) compared to EVSD (0.55%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs EVSD's -1.26%.

EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALB и EVSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор