PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALB с ARRNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALB с ARRNF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALB (Albemarle Corporation) and ARRNF (American Rare Earths Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, ARRNF in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, ALB returned -1.83%/yr vs 69.51%/yr for ARRNF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALB и ARRNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у ARRNF с доходностью 33.29%.

ALB

1 день
-3.60%
1 месяц
-26.38%
С начала года
6.20%
6 месяцев
18.45%
1 год
154.84%
3 года*
-10.75%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
7.95%

ARRNF

1 день
-5.12%
1 месяц
-0.04%
С начала года
33.29%
6 месяцев
7.00%
1 год
58.22%
3 года*
36.94%
5 лет*
69.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALB и ARRNF

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALB
Albemarle Corporation		6.20%67.72%-39.50%-32.80%-6.63%59.76%69.35%
ARRNF
American Rare Earths Limited		33.29%23.89%41.25%-11.60%4.42%550.00%-20.00%

Correlation

The correlation between ALB and ARRNF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALB:

$17.77B

ARRNF:

$155.99M

EPS

ALB:

-$2.33

ARRNF:

-$0.02

Коэффициент P/B

ALB:

2.33

ARRNF:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

ALB:

$5.49B

ARRNF:

-$128.85K

Валовая прибыль (12 мес.)

ALB:

$1.02B

ARRNF:

-$385.87K

EBITDA (12 мес.)

ALB:

$801.97M

ARRNF:

-$12.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albemarle Corporation

American Rare Earths Limited

Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с DEALB с BRO
Часто сравнивают с ARRNF:
ARRNF с LYSDYARRNF с NBARRNF с ATAIARRNF с CRMLARRNF с SIDUARRNF с MPARRNF с UUUU

Доходность на риск

ALB vs. ARRNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARRNF
Ранг доходности на риск ARRNF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRNF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRNF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRNF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRNF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALB c ARRNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBARRNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.39

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.82

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

0.72

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

1.01

+14.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALB vs. ARRNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ARRNF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и ARRNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBARRNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.39

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.18

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ALB и ARRNF

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, примерно равная максимальной просадке ARRNF в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и ARRNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALBARRNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.90%

-83.01%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.51%

-69.13%

+38.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.60%

-69.13%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-83.01%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-58.86%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-46.26%

+25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

49.20%

-39.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и ARRNF

Текущая волатильность для Albemarle Corporation (ALB) составляет 12.42%, в то время как у American Rare Earths Limited (ARRNF) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что ALB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARRNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALBARRNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

23.77%

-11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.59%

49.75%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.95%

126.49%

-64.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.44%

314.49%

-260.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.23%

290.33%

-242.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и ARRNF

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ARRNF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation		1.08%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
ARRNF
American Rare Earths Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALB и ARRNF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и American Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.43B
0
(ALB) Общая выручка
(ARRNF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALB and ARRNF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARRNF has higher volatility (23.77%) compared to ALB (12.42%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs ARRNF's -83.01%.

ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALB и ARRNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор