Сравнение ALAU.L с VNQ
ALAU.L (Amundi MSCI Em Latin America) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - ALAU.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ALAU.L returned 6.67%/yr vs 5.06%/yr for VNQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ALAU.L charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности ALAU.L и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAU.L показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции ALAU.L превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.67% против 5.06% соответственно.
ALAU.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 11.75%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 6.67%
VNQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам ALAU.L и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America | 11.75% | 55.22% | -26.49% | 32.27% | 8.88% | -9.44% | -13.65% | 17.11% | -7.39% | 23.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 15.24% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between ALAU.L and VNQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAU.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск
ALAU.L
VNQ
Сравнение ALAU.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAU.L | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.90 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 5.96 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAU.L и VNQ
Максимальная просадка ALAU.L за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAU.L и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAU.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -73.07% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -8.34% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -17.46% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -34.48% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.88% | -42.40% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -0.05% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.39% | -13.56% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 2.65% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAU.L и VNQ
Текущая волатильность для Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ALAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAU.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.28% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 10.81% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 13.97% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 18.91% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.23% | 20.75% | +5.48% |
Сравнение комиссий ALAU.L и VNQ
ALAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAU.L и VNQ
ALAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
ALAU.L and VNQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.
ALAU.L is categorized as Latin America Equities, while VNQ is REIT. ALAU.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for ALAU.L and 0.13% for VNQ.
Подберите оптимальное распределение для ALAU.L и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор