PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAU.L с FVUB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAU.L с FVUB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L).

ALAU.L и FVUB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. FVUB.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ALAU.L и FVUB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAU.L и FVUB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America		16.73%54.14%-26.41%31.12%13.78%-9.59%-8.76%1.08%
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		23.56%45.73%-27.99%33.00%10.60%-16.21%-19.81%-11.18%
Разные валюты инструментов

ALAU.L торгуется в USD, в то время как FVUB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FVUB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALAU.L показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у FVUB.L с доходностью 23.56%.

ALAU.L

1 день
3.15%
1 месяц
-0.58%
С начала года
16.73%
6 месяцев
27.99%
1 год
58.51%
3 года*
19.00%
5 лет*
13.63%
10 лет*
8.96%

FVUB.L

1 день
2.20%
1 месяц
1.34%
С начала года
23.56%
6 месяцев
32.30%
1 год
53.22%
3 года*
20.93%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Em Latin America

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Часто сравнивают с ALAU.L:
ALAU.L с ALAG.LALAU.L с DLTM.LALAU.L с XMLA.LALAU.L с XMBR.LALAU.L с LTAM.LALAU.L с IBZL.LALAU.L с 100D.L
Часто сравнивают с FVUB.L:
FVUB.L с XMBR.LFVUB.L с ALAG.LFVUB.L с FRQX.LFVUB.L с XMLA.LFVUB.L с FLRK.LFVUB.L с FLXE.LFVUB.L с FRIN.L

Сравнение комиссий ALAU.L и FVUB.L

ALAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FVUB.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America

Доходность на риск

ALAU.L vs. FVUB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAU.L
Ранг доходности на риск ALAU.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAU.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAU.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAU.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FVUB.L
Ранг доходности на риск FVUB.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUB.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUB.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUB.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUB.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUB.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAU.L c FVUB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAU.LFVUB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.13

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.73

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

4.34

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.76

13.05

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAU.L vs. FVUB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAU.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVUB.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAU.L и FVUB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAU.LFVUB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.13

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.06

+0.47

Корреляция

Корреляция между ALAU.L и FVUB.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAU.L и FVUB.L

Ни ALAU.L, ни FVUB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAU.L и FVUB.L

Максимальная просадка ALAU.L за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки FVUB.L в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAU.L и FVUB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAU.LFVUB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-58.22%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.41%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-29.42%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

0.00%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-28.32%

+16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAU.L и FVUB.L

Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) имеют волатильность 8.89% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAU.LFVUB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

9.00%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

18.56%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

24.90%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.90%

26.93%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

33.02%

+13.97%