PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALAU.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALAU.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAU.L и 100D.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America
16.73%54.14%-26.41%31.12%13.78%-9.59%-8.76%-3.38%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
4.14%35.26%7.50%13.03%-6.40%16.93%-9.08%5.82%
Разные валюты инструментов

ALAU.L торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALAU.L показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у 100D.L с доходностью 4.14%.


ALAU.L

1 день
3.15%
1 месяц
-0.58%
С начала года
16.73%
6 месяцев
27.99%
1 год
58.51%
3 года*
19.00%
5 лет*
13.63%
10 лет*
8.96%

100D.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.73%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Em Latin America

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий ALAU.L и 100D.L

ALAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ALAU.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALAU.L
Ранг доходности на риск ALAU.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAU.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAU.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAU.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAU.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALAU.L100D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.66

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.09

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.28

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.76

9.88

+5.88

ALAU.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAU.L на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа 100D.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAU.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALAU.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.66

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между ALAU.L и 100D.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAU.L и 100D.L

ALAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.


TTM2025202420232022202120202019
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
3.59%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%

Просадки

Сравнение просадок ALAU.L и 100D.L

Максимальная просадка ALAU.L за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAU.L и 100D.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ALAU.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-34.63%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.78%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-13.06%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-4.65%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-4.71%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.40%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAU.L и 100D.L

Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ALAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ALAU.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.76%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

9.90%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

16.62%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.90%

16.57%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

19.37%

+27.62%