Сравнение ALAU.L с 100D.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L).
ALAU.L и 100D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. 100D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALAU.L и 100D.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALAU.L и 100D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America | 16.73% | 54.14% | -26.41% | 31.12% | 13.78% | -9.59% | -8.76% | -3.38% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 4.14% | 35.26% | 7.50% | 13.03% | -6.40% | 16.93% | -9.08% | 5.82% |
Разные валюты инструментов
ALAU.L торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALAU.L показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у 100D.L с доходностью 4.14%.
ALAU.L
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- 58.51%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 8.96%
100D.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALAU.L и 100D.L
ALAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ALAU.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск
ALAU.L
100D.L
Сравнение ALAU.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAU.L | 100D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.66 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.09 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.28 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | 9.88 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAU.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.66 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ALAU.L и 100D.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAU.L и 100D.L
ALAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 3.59% | 3.78% | 4.17% | 3.90% | 3.80% | 3.39% | 3.11% | 4.30% |
Просадки
Сравнение просадок ALAU.L и 100D.L
Максимальная просадка ALAU.L за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAU.L и 100D.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALAU.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -34.63% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.78% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -13.06% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -4.65% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -4.71% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.40% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAU.L и 100D.L
Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ALAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALAU.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.76% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 9.90% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 16.62% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 16.57% | +14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.99% | 19.37% | +27.62% |