Сравнение ALAU.L с XMBR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L).
ALAU.L и XMBR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. XMBR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALAU.L и XMBR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALAU.L и XMBR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America | 16.26% | 54.14% | -26.41% | 31.12% | 13.78% | -9.59% | -8.76% | 9.52% | -8.57% | 24.51% |
XMBR.L Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 21.00% | 48.69% | -29.80% | 32.04% | 12.40% | -17.87% | -19.57% | 25.22% | -1.23% | 23.62% |
Разные валюты инструментов
ALAU.L торгуется в USD, в то время как XMBR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMBR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALAU.L показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у XMBR.L с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции ALAU.L уступали акциям XMBR.L по среднегодовой доходности: 8.92% против 9.63% соответственно.
ALAU.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 58.22%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 8.92%
XMBR.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 32.95%
- 1 год
- 56.26%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALAU.L и XMBR.L
ALAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMBR.L в 0.65%.
Доходность на риск
ALAU.L vs. XMBR.L — Ранг доходности на риск
ALAU.L
XMBR.L
Сравнение ALAU.L c XMBR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAU.L | XMBR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 2.32 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.92 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 5.39 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 14.10 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAU.L | XMBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.32 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.05 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ALAU.L и XMBR.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAU.L и XMBR.L
Ни ALAU.L, ни XMBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALAU.L и XMBR.L
Максимальная просадка ALAU.L за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки XMBR.L в -78.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAU.L и XMBR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALAU.L | XMBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -72.01% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.58% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -30.62% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.94% | -53.50% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | 0.00% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -28.02% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.48% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAU.L и XMBR.L
Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) имеют волатильность 8.54% и 8.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALAU.L | XMBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 8.39% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 17.96% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 24.09% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 27.23% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.97% | 32.50% | +14.47% |