PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAU.L с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAU.L с IPAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALAU.L (Amundi MSCI Em Latin America) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both exchange-traded funds - ALAU.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ALAU.L returned 7.95%/yr vs 8.60%/yr for IPAC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ALAU.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.

Доходность

Сравнение доходности ALAU.L и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALAU.L показывает доходность 10.04%, а IPAC немного выше – 10.14%. За последние 10 лет акции ALAU.L уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 7.95% против 8.60% соответственно.

ALAU.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-8.27%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.83%
1 год
36.66%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.93%
10 лет*
7.95%

IPAC

1 день
-3.34%
1 месяц
-2.34%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.88%
1 год
24.36%
3 года*
15.38%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAU.L и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America		10.04%54.14%-26.41%31.12%13.78%-9.59%-8.76%9.52%-8.57%24.51%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		10.14%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Correlation

The correlation between ALAU.L and IPAC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2015 г.

0.22

Over the past year, ALAU.L and IPAC have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ALAU.L и IPAC

Секторы
ALAU.L
IPAC

Финансовые услуги

30.3%
22.9%

Сырьевые материалы

19.7%
8.2%

Энергетика

11.7%
1.8%

Промышленность

10.8%
21.3%

Потребительский защитный сектор

9.9%
4.0%

Коммунальные услуги

8.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

1.6%
10.8%

Недвижимость

1.6%
5.5%

Здравоохранение

1.4%
5.3%

Технологии

0.7%
12.9%

Финансовые услуги

ALAU.L
30.3%
IPAC
22.9%

Сырьевые материалы

ALAU.L
19.7%
IPAC
8.2%

Энергетика

ALAU.L
11.7%
IPAC
1.8%

Промышленность

ALAU.L
10.8%
IPAC
21.3%

Потребительский защитный сектор

ALAU.L
9.9%
IPAC
4.0%

Коммунальные услуги

ALAU.L
8.5%
IPAC
1.9%

Коммуникационные услуги

ALAU.L
4.0%
IPAC
5.7%

Потребительский циклический сектор

ALAU.L
1.6%
IPAC
10.8%

Недвижимость

ALAU.L
1.6%
IPAC
5.5%

Здравоохранение

ALAU.L
1.4%
IPAC
5.3%

Технологии

ALAU.L
0.7%
IPAC
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Em Latin America

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с ALAU.L:
ALAU.L с ALAG.LALAU.L с 100D.LALAU.L с FVUB.LALAU.L с XMLA.LALAU.L с XMBR.LALAU.L с DLTM.LALAU.L с LTAM.L
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с VEAIPAC с ^GSPCIPAC с SPY

Доходность на риск

ALAU.L vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAU.L
Ранг доходности на риск ALAU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAU.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAU.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAU.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAU.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAU.L c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAU.LIPACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.46

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.09

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.13

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

7.65

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAU.L vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAU.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAU.L и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAU.LIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ALAU.L и IPAC

Максимальная просадка ALAU.L за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAU.L и IPAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAU.LIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-30.99%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.49%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-15.45%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-29.64%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.94%

-30.99%

-20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-3.70%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-7.48%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.19%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAU.L и IPAC

Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что ALAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAU.LIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.51%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

13.55%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

16.74%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.18%

16.68%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.65%

16.61%

+29.04%

Сравнение комиссий ALAU.L и IPAC

ALAU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAU.L и IPAC

ALAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.92%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ALAU.L and IPAC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for ALAU.L.

ALAU.L is categorized as Latin America Equities, while IPAC is Asia Pacific Equities. ALAU.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for ALAU.L and 0.09% for IPAC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAU.L и IPAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор