PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALARX с AHSAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) and AHSAX (Alger Health Sciences Fund) are both mutual funds - ALARX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AHSAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALARX returned 19.79%/yr vs 9.80%/yr for AHSAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALARX charges 1.12%/yr vs 1.05%/yr for AHSAX.

Доходность

Сравнение доходности ALARX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у AHSAX с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 19.79% против 9.80% соответственно.

ALARX

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.48%
С начала года
11.81%
6 месяцев
9.54%
1 год
33.68%
3 года*
35.28%
5 лет*
16.05%
10 лет*
19.79%

AHSAX

1 день
1.70%
1 месяц
6.67%
С начала года
7.37%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
5.73%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALARX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		11.81%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		7.37%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Correlation

The correlation between ALARX and AHSAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.73

Over the past year, the correlation between ALARX and AHSAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с WSTCXALARX с MXVIXALARX с FSTEXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с SHPAXAHSAX с GGHCXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с RYOIXAHSAX с FACDX

Доходность на риск

ALARX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALARXAHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.94

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.75

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.17

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

9.71

-3.80

ALARX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHSAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALARX и AHSAX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и AHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALARXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-46.23%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-9.67%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-23.11%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-45.04%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-45.04%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-21.91%

+17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-14.73%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

3.15%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и AHSAX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALARXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

5.84%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

12.44%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

15.87%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

24.18%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

23.33%

+1.59%

Сравнение комиссий ALARX и AHSAX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AHSAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и AHSAX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		6.25%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Часто задаваемые вопросы

ALARX and AHSAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALARX has higher volatility (9.62%) compared to AHSAX (5.84%). In terms of maximum drawdown, ALARX dropped -68.32% vs AHSAX's -46.23%.

AHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALARX и AHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор