PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с AHSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 16.80% против 8.44% соответственно.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX

Сравнение комиссий ALARX и AHSAX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AHSAX в 1.05%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
AHSAX
Alger Health Sciences Fund

Доходность на риск

ALARX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXAHSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.03

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.51

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.79

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

5.81

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHSAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.08

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между ALARX и AHSAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и AHSAX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и AHSAX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и AHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-46.23%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-9.67%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-45.04%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-45.04%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-29.98%

+15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-14.61%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.98%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и AHSAX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

5.45%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

11.68%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

16.52%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

24.28%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

23.38%

+1.32%