PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALARX с ACIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, ALARX returned 37.66%/yr vs 22.42%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ALARX charges 1.12%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности ALARX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью 7.24%.

ALARX

1 день
-1.23%
1 месяц
7.89%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.93%
1 год
42.18%
3 года*
37.66%
5 лет*
18.03%
10 лет*
19.66%

ACIHX

1 день
-1.57%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.26%
1 год
25.16%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALARX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		15.43%31.75%49.44%42.82%-8.56%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		7.24%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between ALARX and ACIHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.95

The correlation between ALARX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с WSTCXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

ALARX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.64

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.25

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.58

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

5.29

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIHX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.64

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.00

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ALARX и ACIHX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALARXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-24.00%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-16.40%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-24.00%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.07%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.97%

-4.89%

-16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.87%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и ACIHX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALARXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.93%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

12.02%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

15.80%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

21.06%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

21.06%

+3.73%

Сравнение комиссий ALARX и ACIHX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и ACIHX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности ACIHX в 14.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		14.87%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		6.05%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ALARX and ACIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALARX has higher volatility (5.36%) compared to ACIHX (3.93%). In terms of maximum drawdown, ALARX dropped -68.32% vs ACIHX's -24.00%.

ALARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALARX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор