PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с KNCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. ALAI is actively managed, while KNCT is passively managed. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 99.38% for KNCT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 63.41%.

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и KNCT

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%14.06%

Correlation

The correlation between ALAI and KNCT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.76

The correlation between ALAI and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и KNCT

Секторы
ALAI
KNCT

Технологии

55.9%
80.8%

Коммуникационные услуги

20.1%
14.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%

-

Промышленность

3.2%
1.1%

Здравоохранение

2.8%

-

Финансовые услуги

2.3%
0.2%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

ALAI
55.9%
KNCT
80.8%

Коммуникационные услуги

ALAI
20.1%
KNCT
14.0%

Потребительский циклический сектор

ALAI
13.7%
KNCT

-

Промышленность

ALAI
3.2%
KNCT
1.1%

Здравоохранение

ALAI
2.8%
KNCT

-

Финансовые услуги

ALAI
2.3%
KNCT
0.2%

Коммунальные услуги

ALAI
2.0%
KNCT

-

Сырьевые материалы

ALAI

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

KNCT

-

Энергетика

ALAI

-

KNCT

-

Недвижимость

ALAI

-

KNCT
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT

Доходность на риск

ALAI vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
4.70

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
5.72

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.76

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

10.00

-6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

44.01

-33.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

4.70

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.58

+1.13

Просадки

Сравнение просадок ALAI и KNCT

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-57.18%

+27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-9.99%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.63%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-10.74%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

2.27%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и KNCT

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 6.97%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

9.19%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

17.12%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

21.28%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

23.19%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

22.97%

+5.44%

Сравнение комиссий ALAI и KNCT

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и KNCT

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности KNCT в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and KNCT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.19%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs KNCT's -57.18%.

On 1-year performance, KNCT leads with 99.38% vs 63.92% for ALAI. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 99.38% return vs 63.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.57% for KNCT.

They also come from different issuers: Alger and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор