PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с ARKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ALAI и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и ARKW

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-6.92%39.81%31.43%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

ALAI

1 день
1.73%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-9.68%
1 год
46.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Сравнение комиссий ALAI и ARKW

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF

Доходность на риск

ALAI vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.72

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.24

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.83

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

2.01

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.72

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.53

+0.56

Корреляция

Корреляция между ALAI и ARKW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и ARKW

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ARKW в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.61%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и ARKW

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и ARKW.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAIARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-80.52%

+51.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-36.21%

+16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.95%

-34.20%

+21.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-23.98%

+18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

14.98%

-8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и ARKW

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеют волатильность 11.19% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAIARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

11.70%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

25.81%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

37.79%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

43.68%

-14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

37.55%

-8.76%