PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAFX с WSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAFX с WSTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX).

ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAFX и WSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAFX и WSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		-9.39%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%33.84%1.33%28.70%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		-2.18%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%

Доходность по периодам

С начала года, ALAFX показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции ALAFX уступали акциям WSTCX по среднегодовой доходности: 18.81% против 23.23% соответственно.

ALAFX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.70%
3 года*
34.13%
5 лет*
15.27%
10 лет*
18.81%

WSTCX

1 день
4.85%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.82%
1 год
42.02%
3 года*
50.63%
5 лет*
23.05%
10 лет*
23.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity A Fund

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с ALVOXALAFX с VOOALAFX с SPECXALAFX с ACAAXALAFX с ALARXALAFX с FRTY
Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с SLMCXWSTCX с VOOWSTCX с IEYYXWSTCX с WRGCXWSTCX с FSELX

Сравнение комиссий ALAFX и WSTCX

ALAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.

WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund

Доходность на риск

ALAFX vs. WSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAFX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAFXWSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.48

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.06

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.29

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

7.89

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAFX vs. WSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAFX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSTCX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAFX и WSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAFXWSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.45

+0.36

Корреляция

Корреляция между ALAFX и WSTCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAFX и WSTCX

Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности WSTCX в 13.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		8.73%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%0.00%0.00%0.00%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		13.65%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Просадки

Сравнение просадок ALAFX и WSTCX

Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки WSTCX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и WSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAFXWSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-60.92%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-16.84%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-60.92%

+17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-60.92%

+17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-12.81%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-18.50%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

4.88%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAFX и WSTCX

Текущая волатильность для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) составляет 9.22%, в то время как у Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что ALAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAFXWSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

10.28%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

19.44%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

29.69%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

74.38%

-48.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

54.96%

-31.06%