PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAFX с VUSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAFX с VUSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) and VUSFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares) are both mutual funds - ALAFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while VUSFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, ALAFX returned 21.77%/yr vs 2.71%/yr for VUSFX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ALAFX charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for VUSFX.

Доходность

Сравнение доходности ALAFX и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAFX показывает доходность 17.12%, что значительно выше, чем у VUSFX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции ALAFX превзошли акции VUSFX по среднегодовой доходности: 21.77% против 2.71% соответственно.

ALAFX

1 день
-0.55%
1 месяц
8.94%
С начала года
17.12%
6 месяцев
16.71%
1 год
50.29%
3 года*
41.58%
5 лет*
20.81%
10 лет*
21.77%

VUSFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.51%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAFX и VUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		17.12%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%33.84%1.33%28.70%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		1.42%5.11%6.11%5.53%-0.38%0.08%2.10%3.39%2.10%1.37%

Correlation

The correlation between ALAFX and VUSFX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity A Fund

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с VOOALAFX с ALVOXALAFX с ACAAXALAFX с SPECXALAFX с ALARXALAFX с FRTY
Часто сравнивают с VUSFX:
VUSFX с VUSBVUSFX с VBIRXVUSFX с VIPIXVUSFX с BILVUSFX с VGLTVUSFX с VOOVUSFX с VFORX

Доходность на риск

ALAFX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VUSFX
Ранг доходности на риск VUSFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAFX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAFXVUSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
7.69

-5.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
15.39

-12.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

4.69

-3.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

18.20

-15.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

108.57

-98.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAFX vs. VUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAFX на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа VUSFX равного 7.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAFX и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAFXVUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

7.69

-5.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

4.35

-3.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

4.00

-3.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

4.00

-3.10

Просадки

Сравнение просадок ALAFX и VUSFX

Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и VUSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAFXVUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-1.71%

-41.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-0.25%

-17.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-0.35%

-26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-1.71%

-41.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-1.71%

-41.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-0.15%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

0.04%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAFX и VUSFX

Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ALAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAFXVUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.13%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

0.41%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

0.59%

+20.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.17%

0.81%

+25.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

0.68%

+23.31%

Сравнение комиссий ALAFX и VUSFX

ALAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAFX и VUSFX

Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VUSFX в 4.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		6.75%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%0.00%0.00%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		4.53%4.73%5.52%4.15%1.38%0.53%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%

Часто задаваемые вопросы

ALAFX and VUSFX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAFX has higher volatility (5.00%) compared to VUSFX (0.13%). In terms of maximum drawdown, ALAFX dropped -43.65% vs VUSFX's -1.71%.

VUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAFX и VUSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор