PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 4.51% против 12.18% соответственно.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с FYMIXALAAX с ACEIXALAAX с STDAX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий ALAAX и TIBIX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.57

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

4.54

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.79

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.43

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

21.79

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.57

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.40

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между ALAAX и TIBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и TIBIX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и TIBIX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-48.88%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-8.58%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-20.79%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-34.85%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.47%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-6.00%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.75%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и TIBIX

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.66%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.68%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

6.57%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

10.83%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

11.11%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

13.48%

-6.19%