PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AKRE с RWEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AKRE и RWEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus ETF (AKRE) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у RWEM с доходностью 27.42%.


AKRE

1 день
1.88%
1 месяц
1.20%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-14.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RWEM

1 день
0.64%
1 месяц
9.98%
С начала года
27.42%
6 месяцев
35.22%
1 год
56.77%
3 года*
25.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKRE и RWEM


2026 (YTD)2025
AKRE
Akre Focus ETF
-16.27%-3.24%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
27.42%2.77%

Correlation

The correlation between AKRE and RWEM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Akre Focus ETF

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AKRE vs. RWEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AKRE

RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKRE c RWEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AKRE vs. RWEM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AKRERWEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.42

0.60

-2.02

Просадки

Сравнение просадок AKRE и RWEM

Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки RWEM в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и RWEM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AKRERWEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-26.92%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

0.00%

-18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-9.63%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AKRE и RWEM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AKRERWEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

31.82%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

21.35%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

21.35%

-0.38%

Сравнение комиссий AKRE и RWEM

AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RWEM в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AKRE и RWEM

AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.


ПозицияTTM20252024202320222021
AKRE
Akre Focus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
1.69%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%

Часто задаваемые вопросы


AKRE and RWEM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.

RWEM has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for AKRE.

AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while RWEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Akre Capital and Rayliant. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.52% for RWEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKRE и RWEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор