PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AKRE с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AKRE и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus ETF (AKRE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.


AKRE

1 день
1.88%
1 месяц
1.20%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-14.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKRE и BDRY


2026 (YTD)2025
AKRE
Akre Focus ETF
-16.27%-3.24%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
44.36%10.04%

Correlation

The correlation between AKRE and BDRY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Akre Focus ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Доходность на риск

AKRE vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AKRE

BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKRE c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AKRE vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AKREBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.42

-0.13

-1.29

Просадки

Сравнение просадок AKRE и BDRY

Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и BDRY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AKREBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-89.16%

+64.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-69.50%

+50.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-58.39%

+45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AKRE и BDRY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AKREBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

42.26%

-21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

60.69%

-39.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

62.56%

-41.59%

Сравнение комиссий AKRE и BDRY

AKRE берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AKRE и BDRY

Ни AKRE, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AKRE and BDRY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AKRE is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AKRE is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

AKRE and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Akre Capital and ETFMG. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 3.76% for BDRY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKRE и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор