Сравнение AKAF с WLDR
AKAF (The Frontier Economic Fund) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, AKAF returned 27.47% vs 57.08% for WLDR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 32.24%.
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 31.44%
- 1 год
- 57.08%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 32.24% | 18.78% |
Correlation
The correlation between AKAF and WLDR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. WLDR — Ранг доходности на риск
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WLDR
Сравнение AKAF c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и WLDR
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -44.69% | +35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -8.86% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.49% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -8.58% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 16.27% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.41% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 21.00% | -5.99% |
Сравнение комиссий AKAF и WLDR
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и WLDR
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности WLDR в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.03% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and WLDR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, WLDR leads with 57.08% vs 27.47% for AKAF. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WLDR has performed better with a 57.08% return vs 27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.
WLDR has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 3.03% for AKAF.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор