Сравнение AKAF с FWD
AKAF (The Frontier Economic Fund) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. AKAF is passively managed, while FWD is actively managed. Over the past year, AKAF returned 25.07% vs 43.56% for FWD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 23.84%.
AKAF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -9.53%
- 6 месяцев
- 14.25%
- С начала года
- 23.84%
- 1 год
- 43.56%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 9.84% | 17.17% |
FWD AB Disruptors ETF | 23.84% | 19.83% |
Correlation
The correlation between AKAF and FWD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between AKAF and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. FWD — Ранг доходности на риск
AKAF
FWD
Сравнение AKAF c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.33 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 10.23 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и FWD
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -29.02% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -13.13% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -13.13% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.12% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.27% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и FWD
Текущая волатильность для The Frontier Economic Fund (AKAF) составляет 3.12%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что AKAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 12.13% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 23.80% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 28.42% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 25.79% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 25.79% | -11.11% |
Сравнение комиссий AKAF и FWD
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и FWD
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FWD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.00% | 2.25% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and FWD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWD has higher volatility (12.13%) compared to AKAF (3.12%). In terms of maximum drawdown, AKAF dropped -9.32% vs FWD's -29.02%.
On 1-year performance, FWD leads with 43.56% vs 25.07% for AKAF. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AKAF has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FWD has performed better with a 43.56% return vs 25.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
AKAF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.09% for FWD.
They also come from different issuers: Prospr Aligned and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.65% for FWD.
AKAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор