Сравнение AJUL с XLRI
AJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AJUL charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности AJUL и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJUL показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
AJUL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJUL и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 3.23% | 3.19% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between AJUL and XLRI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJUL vs. XLRI — Ранг доходности на риск
AJUL
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AJUL c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJUL | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJUL и XLRI
Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJUL | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.06% | -7.12% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.67% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.64% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AJUL и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJUL | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 10.95% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 10.95% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 10.95% | -6.02% |
Сравнение комиссий AJUL и XLRI
AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJUL и XLRI
AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
AJUL and XLRI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for AJUL.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 0.00% for AJUL.
AJUL is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for AJUL and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для AJUL и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор