PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

AJUL и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и XAPR

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с LAPRAJUL с CAOSAJUL с APRTAJUL с APRQAJUL с AJANAJUL с APRDAJUL с APRP
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с QQQYXAPR с APRTXAPR с BUFGXAPR с CARY

Сравнение комиссий AJUL и XAPR

AJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Доходность на риск

AJUL vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.46

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.97

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

18.63

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.78

-0.42

Корреляция

Корреляция между AJUL и XAPR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и XAPR

Ни AJUL, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJUL и XAPR

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, примерно равная максимальной просадке XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-6.18%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-6.18%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.07%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.18%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.65%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и XAPR

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что AJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.46%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.19%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

8.15%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

6.40%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

6.40%

-1.22%