Сравнение AJUL с TLTW
AJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). AJUL is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, AJUL returned 9.09% vs 9.58% for TLTW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. AJUL charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности AJUL и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJUL показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.44%.
AJUL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJUL и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 3.01% | 7.63% | 4.51% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | 1.42% |
Correlation
The correlation between AJUL and TLTW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJUL vs. TLTW — Ранг доходности на риск
AJUL
TLTW
Сравнение AJUL c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJUL | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.22 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.61 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.60 | 4.81 | +19.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJUL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.26 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | -0.02 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок AJUL и TLTW
Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJUL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.06% | -18.61% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -5.97% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.98% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -8.25% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.00% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJUL и TLTW
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 0.18%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJUL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 2.44% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 5.79% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 7.70% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 11.39% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 11.39% | -6.39% |
Сравнение комиссий AJUL и TLTW
AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJUL и TLTW
AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.73% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
AJUL and TLTW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.44%) compared to AJUL (0.18%). In terms of maximum drawdown, AJUL dropped -6.06% vs TLTW's -18.61%.
On 1-year performance, TLTW leads with 9.58% vs 9.09% for AJUL. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AJUL has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 9.58% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for AJUL.
TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.00% for AJUL.
AJUL is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for AJUL and 0.35% for TLTW.
AJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJUL и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор