PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

AJUL и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и TLTW

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с AJANAJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с CAOSAJUL с APRQAJUL с APRD
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий AJUL и TLTW

AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

AJUL vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.75

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.05

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.28

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

3.35

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.75

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

-0.03

+1.38

Корреляция

Корреляция между AJUL и TLTW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и TLTW

AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок AJUL и TLTW

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-18.61%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-5.80%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.02%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-8.49%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.21%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и TLTW

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.46%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

5.80%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

8.88%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

11.55%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

11.55%

-6.37%