PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

AJUL и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и QFLR

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%5.64%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с LAPRAJUL с APRPAJUL с APRTAJUL с APRQAJUL с AAPRAJUL с AJANAJUL с APRD
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий AJUL и QFLR

AJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Доходность на риск

AJUL vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.91

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.62

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.17

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

13.59

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.11

+0.24

Корреляция

Корреляция между AJUL и QFLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и QFLR

Ни AJUL, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок AJUL и QFLR

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-13.97%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-7.61%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-4.77%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-2.61%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.77%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и QFLR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.97%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

9.49%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

12.32%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

12.89%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

12.89%

-7.71%