PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

AJUL и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и POCT

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.41%11.00%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.41%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
0.01%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.25%
1 год
10.55%
3 года*
10.94%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с AJANAJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с CAOSAJUL с APRDAJUL с APRQ
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий AJUL и POCT

И AJUL, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

AJUL vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.02

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.55

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.54

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

8.24

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа POCT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.79

+0.56

Корреляция

Корреляция между AJUL и POCT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и POCT

Ни AJUL, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок AJUL и POCT

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-18.80%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-4.40%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.32%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-1.53%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.35%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и POCT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.26%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

5.15%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

10.35%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

7.90%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

10.31%

-5.13%