PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с FFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

AJUL и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и FFTY

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-2.33%23.38%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с LAPRAJUL с CAOSAJUL с APRTAJUL с AJANAJUL с APRQAJUL с APRD
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий AJUL и FFTY

AJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Доходность на риск

AJUL vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.82

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.22

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.19

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

3.45

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.82

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.13

+1.23

Корреляция

Корреляция между AJUL и FFTY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и FFTY

AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок AJUL и FFTY

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-59.46%

+53.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-23.29%

+19.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-31.16%

+30.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-22.39%

+21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

8.05%

-7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

13.19%

-11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

28.78%

-26.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

34.51%

-28.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

29.00%

-23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

27.17%

-21.99%