PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

AJAN и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и UAUG

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.00%12.42%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.00%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.37%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий AJAN и UAUG

И AJAN, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

AJAN vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.10

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.18

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

10.80

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.82

+0.71

Корреляция

Корреляция между AJAN и UAUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и UAUG

Ни AJAN, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок AJAN и UAUG

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-13.91%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-3.96%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.08%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-2.41%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.27%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.79%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

4.32%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

9.42%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

7.85%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

8.79%

-4.93%