PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIYY с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIYY и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIYY и IPDP


Доходность по периодам


AIYY

1 день
4.30%
1 месяц
1.87%
С начала года
-34.26%
6 месяцев
-47.05%
1 год
-59.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Dividend Performers ETF

Сравнение комиссий AIYY и IPDP

AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.


Доходность на риск

AIYY vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина

IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIYYIPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

AIYY vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIYYIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и IPDP

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 206.09%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
206.09%168.33%98.26%
IPDP
Dividend Performers ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIYY и IPDP

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и IPDP.


Загрузка...

Показатели просадок


AIYYIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

0.00%

-79.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.53%

0.00%

-78.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.30%

0.00%

-38.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и IPDP


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIYYIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

0.00%

+55.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.60%

0.00%

+50.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.60%

0.00%

+50.60%