Сравнение AIYY с EGGY
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -56.63% vs 57.19% for EGGY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 45.43%.
AIYY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -30.13%
- 1 год
- -56.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 13.97%
- С начала года
- 45.43%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -27.08% | -58.98% | -5.53% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 45.43% | 16.46% | -0.91% |
Correlation
The correlation between AIYY and EGGY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between AIYY and EGGY shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. EGGY — Ранг доходности на риск
AIYY
EGGY
Сравнение AIYY c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.10 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.69 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и EGGY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -18.34% | -61.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -18.34% | -49.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.18% | 0.00% | -76.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.57% | -5.23% | -36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 7.38% | +41.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и EGGY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеют волатильность 14.29% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 14.30% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 26.44% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.76% | 31.41% | +22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.23% | 29.96% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.23% | 29.96% | +20.27% |
Сравнение комиссий AIYY и EGGY
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и EGGY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 144.53%, что больше доходности EGGY в 24.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 144.53% | 168.33% | 98.26% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 24.53% | 28.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and EGGY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (14.30%) compared to AIYY (14.29%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs EGGY's -18.34%.
On 1-year performance, EGGY leads with 57.19% vs -56.63% for AIYY. On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 57.19% return vs -56.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 144.53%, compared with 24.53% for EGGY.
They also come from different issuers: YieldMax and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.95% for EGGY.
EGGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор