PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIWEX с SRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIWEX с SRV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIWEX (Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class) and SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, AIWEX returned 11.80%/yr vs 12.37%/yr for SRV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIWEX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for SRV.

Доходность

Сравнение доходности AIWEX и SRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIWEX показывает доходность 24.67%, что значительно ниже, чем у SRV с доходностью 34.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIWEX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции SRV немного впереди с 12.37%.

AIWEX

1 день
-1.76%
1 месяц
-6.30%
С начала года
24.67%
6 месяцев
23.93%
1 год
32.84%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.80%

SRV

1 день
1.84%
1 месяц
1.24%
С начала года
34.33%
6 месяцев
37.01%
1 год
43.63%
3 года*
29.97%
5 лет*
26.54%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIWEX и SRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		24.67%21.74%13.42%4.93%32.76%36.90%0.25%8.00%-24.31%-1.59%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		34.33%5.05%50.70%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%

Correlation

The correlation between AIWEX and SRV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.60

The correlation between AIWEX and SRV shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Часто сравнивают с AIWEX:
AIWEX с FRNRXAIWEX с PAXDXAIWEX с DHIVXAIWEX с FSENXAIWEX с GAGEXAIWEX с MLOZXAIWEX с FMGIX
Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN

Доходность на риск

AIWEX vs. SRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIWEX
Ранг доходности на риск AIWEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIWEX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIWEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIWEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIWEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIWEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIWEX c SRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIWEXSRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.27

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.88

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.34

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

9.49

+2.99

AIWEX vs. SRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIWEX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIWEX и SRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIWEX и SRV

Максимальная просадка AIWEX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки SRV в -92.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIWEX и SRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIWEXSRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-92.97%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-13.13%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-26.26%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-26.26%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-81.70%

+24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-6.29%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-48.64%

+35.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.61%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AIWEX и SRV

Текущая волатильность для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) составляет 6.06%, в то время как у NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что AIWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIWEXSRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.60%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

15.83%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

19.35%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

26.45%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

38.30%

-12.42%

Сравнение комиссий AIWEX и SRV

AIWEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SRV в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIWEX и SRV

Дивидендная доходность AIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SRV в 15.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		0.90%0.81%1.97%1.80%2.18%1.63%1.81%2.27%1.65%0.67%1.22%1.00%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.38%19.31%12.85%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Часто задаваемые вопросы

AIWEX and SRV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRV has higher volatility (7.60%) compared to AIWEX (6.06%). In terms of maximum drawdown, AIWEX dropped -57.44% vs SRV's -92.97%.

SRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIWEX и SRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор