PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIWEX с PAXDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIWEX с PAXDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIWEX (Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class) and PAXDX (Pax Global Sustainable Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, AIWEX returned 20.39%/yr vs 3.71%/yr for PAXDX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIWEX charges 0.91%/yr vs 0.83%/yr for PAXDX.

Доходность

Сравнение доходности AIWEX и PAXDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIWEX показывает доходность 32.13%, что значительно выше, чем у PAXDX с доходностью 5.11%.

AIWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
32.13%
6 месяцев
27.09%
1 год
47.66%
3 года*
26.64%
5 лет*
20.39%
10 лет*
12.45%

PAXDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.37%
1 год
7.32%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIWEX и PAXDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		32.13%21.74%13.42%4.93%32.76%36.90%0.25%8.00%-24.31%-1.59%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		5.11%18.37%-1.55%9.33%-13.45%14.24%14.25%25.88%-4.25%19.24%

Correlation

The correlation between AIWEX and PAXDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.54

Over the past year, the correlation between AIWEX and PAXDX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AIWEX:
AIWEX с DHIVXAIWEX с FSENXAIWEX с EIPIXAIWEX с FMGIXAIWEX с MLOZXAIWEX с CSUIXAIWEX с FRNRX
Часто сравнивают с PAXDX:
PAXDX с AWTAXPAXDX с PGJZXPAXDX с NMFIXPAXDX с GGINXPAXDX с BACIXPAXDX с PAXGXPAXDX с ICPAX

Доходность на риск

AIWEX vs. PAXDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIWEX
Ранг доходности на риск AIWEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIWEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PAXDX
Ранг доходности на риск PAXDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIWEX c PAXDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIWEXPAXDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
0.92

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.29

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.96

1.65

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.02

4.91

+18.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIWEX vs. PAXDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIWEX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа PAXDX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIWEX и PAXDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIWEXPAXDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.92

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.29

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AIWEX и PAXDX

Максимальная просадка AIWEX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки PAXDX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIWEX и PAXDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIWEXPAXDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-33.58%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-4.49%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-14.56%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-25.04%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.74%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-5.27%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.47%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AIWEX и PAXDX

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AIWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIWEXPAXDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

0.00%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

4.62%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

8.08%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

13.19%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

16.52%

+9.38%

Сравнение комиссий AIWEX и PAXDX

AIWEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PAXDX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIWEX и PAXDX

Дивидендная доходность AIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PAXDX в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		0.85%0.81%1.97%1.80%2.18%1.63%1.81%2.27%1.65%0.67%1.22%1.00%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		2.06%2.17%2.07%2.43%2.48%58.94%2.88%4.69%3.55%2.13%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIWEX and PAXDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIWEX has higher volatility (5.83%) compared to PAXDX (0.00%). In terms of maximum drawdown, AIWEX dropped -57.44% vs PAXDX's -33.58%.

AIWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIWEX и PAXDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор