Сравнение AIWEX с FMGIX
AIWEX (Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class) and FMGIX (Frontier MFG Core Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AIWEX returned 12.45%/yr vs 9.92%/yr for FMGIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AIWEX charges 0.91%/yr vs 0.50%/yr for FMGIX.
Доходность
Сравнение доходности AIWEX и FMGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIWEX показывает доходность 32.13%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции AIWEX превзошли акции FMGIX по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.92% соответственно.
AIWEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 32.13%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 12.45%
FMGIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам AIWEX и FMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIWEX Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class | 32.13% | 21.74% | 13.42% | 4.93% | 32.76% | 36.90% | 0.25% | 8.00% | -24.31% | -1.59% |
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 7.22% | 22.67% | 34.26% | 4.86% | -9.46% | 13.84% | -1.36% | 28.00% | -6.62% | 20.25% |
Correlation
The correlation between AIWEX and FMGIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between AIWEX and FMGIX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIWEX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск
AIWEX
FMGIX
Сравнение AIWEX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIWEX | FMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.96 | 1.74 | +6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.02 | 5.49 | +17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIWEX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.20 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.19 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AIWEX и FMGIX
Максимальная просадка AIWEX за все время составила -57.44%, примерно равная максимальной просадке FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIWEX и FMGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIWEX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -57.57% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -7.11% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -20.56% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -26.61% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -57.57% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -4.80% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -5.34% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.25% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIWEX и FMGIX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AIWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIWEX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.90% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 8.49% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 10.33% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 28.52% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 52.59% | -26.69% |
Сравнение комиссий AIWEX и FMGIX
AIWEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIWEX и FMGIX
Дивидендная доходность AIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FMGIX в 31.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIWEX Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class | 0.85% | 0.81% | 1.97% | 1.80% | 2.18% | 1.63% | 1.81% | 2.27% | 1.65% | 0.67% | 1.22% | 1.00% |
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 31.36% | 33.65% | 48.77% | 4.79% | 3.98% | 2.63% | 2.38% | 2.63% | 3.09% | 3.15% | 2.83% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
AIWEX and FMGIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIWEX has higher volatility (5.83%) compared to FMGIX (3.90%). In terms of maximum drawdown, AIWEX dropped -57.44% vs FMGIX's -57.57%.
AIWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIWEX и FMGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор