PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIWEX с FMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIWEX и FMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIWEX показывает доходность 32.13%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции AIWEX превзошли акции FMGIX по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.92% соответственно.


AIWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
32.13%
6 месяцев
27.09%
1 год
47.66%
3 года*
26.64%
5 лет*
20.39%
10 лет*
12.45%

FMGIX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.05%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.97%
3 года*
21.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIWEX и FMGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class
32.13%21.74%13.42%4.93%32.76%36.90%0.25%8.00%-24.31%-1.59%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund
7.22%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%

Correlation

The correlation between AIWEX and FMGIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.36

Over the past year, the correlation between AIWEX and FMGIX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Доходность на риск

AIWEX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIWEX
Ранг доходности на риск AIWEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIWEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIWEX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIWEXFMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.96

1.74

+6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.02

5.49

+17.53

AIWEX vs. FMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIWEX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FMGIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIWEX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIWEXFMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.20

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.24

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AIWEX и FMGIX

Максимальная просадка AIWEX за все время составила -57.44%, примерно равная максимальной просадке FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIWEX и FMGIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIWEXFMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-57.57%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-7.11%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-20.56%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-26.61%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-57.57%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.80%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-5.34%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.25%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIWEX и FMGIX

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AIWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIWEXFMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.90%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

8.49%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

10.33%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

28.52%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

52.59%

-26.69%

Сравнение комиссий AIWEX и FMGIX

AIWEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIWEX и FMGIX

Дивидендная доходность AIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FMGIX в 31.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class
0.85%0.81%1.97%1.80%2.18%1.63%1.81%2.27%1.65%0.67%1.22%1.00%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund
31.36%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%

Часто задаваемые вопросы


AIWEX and FMGIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIWEX has higher volatility (5.83%) compared to FMGIX (3.90%). In terms of maximum drawdown, AIWEX dropped -57.44% vs FMGIX's -57.57%.

AIWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIWEX и FMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор