- CUSIP
- 14956P547
- Эмитент
- Cavanal Hill
- Дата выпуска
- 3 февр. 2014 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) прибавил 26.2% с начала года. Текущая цена акции AIWEX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIWEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,755.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) показал доход в 26.15% с начала года и 34.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIWEX составила 11.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 11.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AIWEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AIWEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 окт. 2022 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.06% | 10.61% | 4.09% | 5.56% | -5.90% | -2.83% | 1.29% | 26.15% | |||||
| 2025 | 4.07% | -4.31% | 0.15% | -4.92% | 11.30% | 7.99% | 2.56% | 0.12% | 5.24% | 1.92% | 0.55% | -3.55% | 21.74% |
| 2024 | -2.99% | 3.56% | 9.28% | -2.40% | 3.33% | -1.37% | 2.21% | -3.77% | -1.11% | 4.64% | 8.94% | -6.33% | 13.42% |
| 2023 | 4.58% | -4.91% | -2.67% | 1.31% | -8.60% | 8.60% | 9.53% | 1.73% | 0.77% | -2.65% | -1.13% | -0.26% | 4.93% |
| 2022 | 12.40% | 4.47% | 7.89% | -4.39% | 15.21% | -17.08% | 9.12% | 2.70% | -10.33% | 19.35% | 0.53% | -4.84% | 32.76% |
| 2021 | 5.66% | 14.62% | 0.31% | 1.37% | 6.41% | 3.35% | -9.95% | 1.25% | 8.04% | 9.10% | -7.48% | 1.66% | 36.90% |
Метрики бенчмарка
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class has an annualized alpha of 0.07%, beta of 0.93, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 93.40% of S&P 500 Index downside but only 83.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 83.38%
- Участие в снижении
- 93.40%
Комиссия
Комиссия AIWEX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIWEX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIWEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.24 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 9.71 | +0.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.14 | $0.29 | $0.23 | $0.28 | $0.16 | $0.13 | $0.17 | $0.12 | $0.06 | $0.12 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.93% | 0.81% | 1.97% | 1.80% | 2.18% | 1.63% | 1.81% | 2.27% | 1.65% | 0.67% | 1.22% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 57.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.
Текущая просадка Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class составляет 7.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.44%март 2020 г. | 1y 10mo | 1y 1mo | 2y 12moмай 2018 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.76%янв. 2016 г. | 8mo 20d | 2y 3d | 2y 8moмай 2015 г. - янв. 2018 г. | — |
-25.68%июль 2022 г. | 1mo 6d | 1y 1mo | 1y 3moиюнь 2022 г. - сент. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.00%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 4d | 4mo 18dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.56%авг. 2021 г. | 1mo 22d | 1mo 16d | 3mo 8dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| AIWEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -56.78% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.10% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -18.90% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -25.43% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -33.92% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -1.00% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -10.70% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.09% | +1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AIWEX
Добавьте Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIWEX