Сравнение AIWEX с RYEIX
AIWEX (Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class) and RYEIX (Rydex Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AIWEX returned 11.80%/yr vs 5.90%/yr for RYEIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AIWEX charges 0.91%/yr vs 1.36%/yr for RYEIX.
Доходность
Сравнение доходности AIWEX и RYEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIWEX показывает доходность 24.67%, а RYEIX немного выше – 25.82%. За последние 10 лет акции AIWEX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 5.90% соответственно.
AIWEX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 11.80%
RYEIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.10%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение доходности по годам AIWEX и RYEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIWEX Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class | 24.67% | 21.74% | 13.42% | 4.93% | 32.76% | 36.90% | 0.25% | 8.00% | -24.31% | -1.59% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 25.82% | 6.96% | 0.49% | 1.87% | 49.54% | 50.70% | -34.24% | 6.50% | -25.31% | -6.17% |
Correlation
The correlation between AIWEX and RYEIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.94 |
The correlation between AIWEX and RYEIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIWEX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск
AIWEX
RYEIX
Сравнение AIWEX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIWEX | RYEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 3.31 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 10.42 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIWEX и RYEIX
Максимальная просадка AIWEX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIWEX и RYEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIWEX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -83.50% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -11.15% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -26.94% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -26.94% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -74.93% | +17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -10.01% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -28.57% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.54% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIWEX и RYEIX
Текущая волатильность для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) составляет 6.06%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AIWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIWEX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.72% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 15.41% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 20.01% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 26.41% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 31.79% | -5.91% |
Сравнение комиссий AIWEX и RYEIX
AIWEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIWEX и RYEIX
Дивидендная доходность AIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RYEIX в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIWEX Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class | 0.90% | 0.81% | 1.97% | 1.80% | 2.18% | 1.63% | 1.81% | 2.27% | 1.65% | 0.67% | 1.22% | 1.00% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 1.99% | 2.51% | 3.84% | 2.68% | 2.55% | 0.50% | 2.38% | 0.78% | 0.81% | 0.71% | 0.62% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
AIWEX and RYEIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYEIX has higher volatility (6.72%) compared to AIWEX (6.06%). In terms of maximum drawdown, AIWEX dropped -57.44% vs RYEIX's -83.50%.
AIWEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIWEX и RYEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор