PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с NIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с NIXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AIVL is actively managed, while NIXT is passively managed. Over the past year, AIVL returned 16.62% vs 34.59% for NIXT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и NIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 19.55%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

NIXT

1 день
1.06%
1 месяц
1.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.51%
1 год
34.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и NIXT

2026 (YTD)20252024
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%-0.09%
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		19.55%4.94%4.89%

Correlation

The correlation between AIVL and NIXT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between AIVL and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Research Affiliates Deletions ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с VTINIXT с IWMNIXT с GRNJNIXT с PRFZNIXT с MOOD

Доходность на риск

AIVL vs. NIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c NIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLNIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.64

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.40

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.97

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

10.00

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. NIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIXT равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и NIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLNIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.32

Просадки

Сравнение просадок AIVL и NIXT

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и NIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLNIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-27.75%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.71%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.33%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.95%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.47%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и NIXT

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.98%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLNIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.03%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

14.11%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

21.18%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

23.29%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

23.29%

-5.95%

Сравнение комиссий AIVL и NIXT

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и NIXT

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности NIXT в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.33%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and NIXT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIXT has higher volatility (5.03%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs NIXT's -27.75%.

On 1-year performance, NIXT leads with 34.59% vs 16.62% for AIVL. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 34.59% return vs 16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

AIVL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.33% for NIXT.

They also come from different issuers: WisdomTree and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.09% for NIXT.

NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и NIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор