PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIVL с FELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIVL и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVL и FELV


2026 (YTD)202520242023
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.90%9.72%13.49%7.27%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.71%15.80%15.89%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у FELV с доходностью 1.71%.


AIVL

1 день
0.95%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.51%

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий AIVL и FELV

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.


Доходность на риск

AIVL vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVLFELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.01

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.49

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.38

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

6.50

-3.57

AIVL vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FELV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIVLFELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.30

-0.90

Корреляция

Корреляция между AIVL и FELV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и FELV

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FELV в 1.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.58%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIVL и FELV

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и FELV.


Загрузка...

Показатели просадок


AIVLFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-16.08%

-46.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.71%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.26%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-2.18%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.49%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и FELV

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIVLFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.35%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.29%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

16.16%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

13.57%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

13.57%

+3.75%