PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIVL с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIVL и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVL и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.90%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 7.51% против 13.07% соответственно.


AIVL

1 день
0.95%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.51%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий AIVL и DGRW

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

AIVL vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVLDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.75

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.05

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

4.75

-1.82

AIVL vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIVLDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.81

-0.41

Корреляция

Корреляция между AIVL и DGRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и DGRW

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.58%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок AIVL и DGRW

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


AIVLDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-32.04%

-30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.30%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-17.27%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-32.04%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.69%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.04%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.51%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и DGRW

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIVLDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.64%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.73%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.41%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

13.98%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.21%

+1.11%