PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с OND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с OND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both exchange-traded funds - AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index. AIVI is actively managed, while OND is passively managed. Over the past 3 years, AIVI returned 18.62%/yr vs 16.26%/yr for OND. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у OND с доходностью -14.37%.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

OND

1 день
-0.10%
1 месяц
2.39%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-17.56%
1 год
-10.42%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и OND

2026 (YTD)20252024202320222021
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%1.68%
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.37%26.72%32.00%27.03%-41.93%-14.36%

Correlation

The correlation between AIVI and OND is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.56

The correlation between AIVI and OND shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVI и OND

Секторы
AIVI
OND

Финансовые услуги

39.3%

-

Промышленность

16.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Сырьевые материалы

6.7%

-

Энергетика

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%
2.0%

Здравоохранение

5.2%

-

Технологии

3.3%
24.8%

Недвижимость

3.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
23.5%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
OND

-

Промышленность

AIVI
16.1%
OND
4.2%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
OND

-

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
OND

-

Энергетика

AIVI
5.6%
OND

-

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
OND

-

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
OND
2.0%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
OND

-

Технологии

AIVI
3.3%
OND
24.8%

Недвижимость

AIVI
3.1%
OND
3.3%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
OND
23.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQOND с FUTY

Доходность на риск

AIVI vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.51

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.59

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.31

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

-0.58

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа OND равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.51

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.08

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AIVI и OND

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и OND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-59.02%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-33.80%

+22.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-33.80%

+22.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-27.84%

+25.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-30.31%

+14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

17.90%

-14.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и OND

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 4.04%, в то время как у ProShares On-Demand ETF (OND) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.33%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

15.36%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

20.57%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

27.14%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

27.14%

-10.67%

Сравнение комиссий AIVI и OND

И AIVI, и OND имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и OND

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как OND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and OND have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.33%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs OND's -59.02%.

On 3-year performance, AIVI leads with 18.62% vs 16.26% for OND. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIVI has performed better with a 18.62% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVI and OND have the same expense ratio: 0.58% per year.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.00% for OND.

AIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while OND is Communications Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и OND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор