PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. AIVI is actively managed, while DXJ is passively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 8.60%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.60% против 18.20% соответственно.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between AIVI and DXJ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.62

The correlation between AIVI and DXJ shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVI и DXJ

Секторы
AIVI
DXJ

Финансовые услуги

39.3%
18.3%

Промышленность

16.1%
27.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.7%

Сырьевые материалы

6.7%
8.5%

Энергетика

5.6%
1.7%

Коммунальные услуги

5.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
15.6%

Здравоохранение

5.2%
6.8%

Технологии

3.3%
12.9%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
2.7%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
DXJ
18.3%

Промышленность

AIVI
16.1%
DXJ
27.4%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
DXJ
4.7%

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
DXJ
8.5%

Энергетика

AIVI
5.6%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
DXJ
0.1%

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
DXJ
15.6%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
DXJ
6.8%

Технологии

AIVI
3.3%
DXJ
12.9%

Недвижимость

AIVI
3.1%
DXJ

-

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
DXJ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

AIVI vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.25

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.36

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

5.15

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

20.14

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.25

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.39

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.90

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AIVI и DXJ

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-49.63%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.98%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-22.19%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-22.19%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-39.14%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

0.00%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-14.34%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.80%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и DXJ

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что AIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.40%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

13.10%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

17.44%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

18.96%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

20.18%

-3.71%

Сравнение комиссий AIVI и DXJ

AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и DXJ

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and DXJ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVI has higher volatility (4.04%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 8.60% for AIVI. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.07% for DXJ.

AIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор