PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с XLKI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. AIVC is passively managed, while XLKI is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 17.05%.

AIVC

1 день
-1.09%
1 месяц
24.23%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.57%
1 год
146.57%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
16.94%

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и XLKI

2026 (YTD)2025
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		77.49%19.73%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%

Correlation

The correlation between AIVC and XLKI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов AIVC и XLKI

Секторы
AIVC
XLKI

Технологии

91.2%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Финансовые услуги

0.8%
106.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
XLKI

-

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
XLKI

-

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
XLKI

-

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
XLKI
106.8%

Сырьевые материалы

AIVC

-

XLKI

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

XLKI

-

Энергетика

AIVC

-

XLKI

-

Здравоохранение

AIVC

-

XLKI

-

Промышленность

AIVC

-

XLKI

-

Недвижимость

AIVC

-

XLKI

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS

Доходность на риск

AIVC vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.16

-1.52

Просадки

Сравнение просадок AIVC и XLKI

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-10.24%

-45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.35%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-1.61%

-14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

16.23%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

16.23%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

16.23%

+10.70%

Сравнение комиссий AIVC и XLKI

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и XLKI

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XLKI в 14.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and XLKI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.10% for AIVC.

They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор